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#carousel1 li{ width:150px; height:180px; } #carousel2 li{ width:150px; height:180px; } Les variables gaussiennes

vendredi 23 mai 2014
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Conférence de Vincent Vargas dans le cadre du Cycle de conférences pour les professeurs de classes préparatoires à l'ENS (année 2014) : Autour du nouveau programme de probabilités.

Vincent Vargas propose une introduction au « monde gaussien » : les premiers habitants de ce monde (et les plus élémentaires) sont les variables gaussiennes. En plusieurs dimensions, on parle également de vecteurs gaussiens. Ces variables jouent un rôle fondamental à cause du théorème central limite, qui décrit les fluctuations d'une somme de variables aléatoires indépendantes autour de leur espérance. À l'aide d'un changement d'échelle, ce théorème donne naturellement naissance au processus continu le plus célèbre des probabilités : le mouvement brownien. Dans une dernière partie, Vargas évoque des résultats de recherche plus récents (théorème de Girsanov, concentration de la mesure, inégalités log-Sobolev...)

Thèmes : Mathematiques
Catégories: Journées de probabilités
Cycle de conférences pour les professeurs de classes préparatoires - 2014 : Autour du nouveau programme de probabilités, Mot-clés : probabilité, aléatoire

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